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悠悠
1、在债券市场风险溢价中有多少“理性”？
摘要：一位贝叶斯学派计量经济学家正在研究债券风险因子的未知机制，而专业预测学家所相信的基准与他的不同。与理性贝叶斯学习一致，单个专家和贝叶斯计量经济学家的预测误差在整个商业周期是相对可预测的。相比于贝叶斯计量经济学家，专家们的预测的长期和周期性被更深层地挖掘。与许多意见分散模型不同，专家们的收益分歧和他们关于宏观经济基本面的匹配分歧之间的关系非常弱。
Abstract:BeliefsofprofessionalforecastersarebenchmarkedagainstthoseofaBayesianeconometricianBEwhoislearningabouttheunknowndynamicsofthebondriskfactors.ConsistentwithrationalBayesianlearning,theforecasterrorsofindividualprofessionalsandBEare
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